S20EP5| 00938凱基台灣優選30 研究6，篩選機制觀後心得2，投資價值分數的設計目的? 強調低波動性跟超額報酬的問題點

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【節目】00938在篩選機制上與00915真的是很相近，說是胞弟也是合理。這次接續上次內容把下行風險的討論講完，重點來討論到指數的排序方式。
其中投資價值分數的目的就是這個指數設計的核心重點，這次來研究看看。
大綱
1. 00938與00915篩選機制相似

• 研究重點：下行風險及指數排序方式

2. 系列集數
3. 下行風險

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  波動即風險，向下風險討論
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  下行風險定義與標準差倒數
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  半年還原報酬計算，剔除負回報股票

4. 指標篩選與排序方式

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  市值、投資價值分數及規模分數計算
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  排除標準：波動度倒數遞減選股
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  投資價值分數與規模分數的意義與計算方法

5. 報酬率波動度與年化標準差

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  252日報酬率波動度
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  波動度的影響及風險控制策略

6. 結論

• 優點與缺點

關鍵字
#下行風險#標準差#投資價值分數#規模分數#報酬率波動度#年化標準差#穩健投資#低波動
453集
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錄製時間:2024/10/03
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